Sistemas De Operación De Opciones Binarias

Verdad real sobre el comercio de opciones binarias Verdad real sobre el comercio de opciones binarias Opciones binarias Demo: bit. ly/LBinary Ejemplo de un comercio de opciones binarias Un comerciante que piensa que el precio de EUR / USD cerrará en o sobre 1.2500 en 3:00 p. m. puede comprar una opción de la llamada en ese resultado. Un comerciante que piensa que el precio EUR / USD cerrará en o por debajo de 1.2500 a las 3:00 p. m. puede comprar una opción de venta o vender un contrato de opción de compra. A las 2:00 p. m. el precio EUR / USD es 1.2490. El comerciante cree que esto aumentará, por lo que compra 10 opciones de compra de EUR / USD en o por encima de 1.2500 a las 3:00 p. m. a un costo de $ 40 cada uno. El riesgo involucrado en este comercio es conocido. La ganancia / pérdida bruta del comerciante sigue el principio de "todo o nada". Él puede perder todo el dinero que invirtió, que en este caso es $ 40 x 10 = $ 400, o hacer una ganancia bruta de $ 100 x 10 = $ 1000. Si el precio EUR / USD se cerrará en o por encima de 1.2500 a las 3:00 p. m. el beneficio neto del comerciante será el pago a la expiración menos el costo de la opción: $ 1000 - $ 400 = $ 600. El comerciante también puede optar por liquidar (comprar o vender para cerrar) su posición antes de la expiración, momento en el que el valor de la opción no se garantiza que sea de $ 100. Cuanto mayor sea la brecha entre el precio spot y el precio de ejercicio, el valor de la opción disminuye, ya que es menos probable que la opción venza en el dinero. En este ejemplo, a las 3:00 p. m. el punto ha subido a 1.2505. La opción ha expirado en el dinero y la recompensa bruta es $ 1000. El beneficio neto del comerciante es de $ 600. Evaluación de Black - Scholes En el modelo de Black - Scholes, el precio de la opción se puede encontrar por las fórmulas a continuación. [19] De hecho, la fórmula de Black - Scholes por el precio de una opción de compra de vainilla (o opción de venta) puede ser interpretada por descomposición de una opción de compra en una opción de compra de activos o no, menos una opción de compra en efectivo o nada Similarmente para un put - las opciones binarias son más fáciles de analizar, y corresponden a los dos términos en la fórmula de Black - Scholes. En estos, S es el precio inicial de la acción, K denota el precio de ejercicio, T es el tiempo hasta el vencimiento, q es la tasa de dividendos, r es la tasa de interés libre de riesgo y \ sigma es la volatilidad. \ Phi denota la función de distribución acumulativa de la distribución normal, Youtube / watch? V = 7NVxQ2Dvyj8 Para más información: binaryoptionsdailyreview / Negociación de opciones binarias y una estrategia de trabajo